Triển khai Basel II tại MB, chặng đường tiếp nối thành công

Triển khai Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020" với mục tiêu lành mạnh hóa tình hình tài chính, cơ bản có mức vốn tự có theo Basel II, nâng cao năng lực quản trị của TCTD, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành thông tư 41 và thông tư 13 – Là "kim chỉ nam" đối với triển khai Basel II cũng như quản lý an toàn, hiệu quả hoạt động của các TCTD tại Việt Nam.

Ứng dụng Basel II trong hoạt động quản trị kinh doanh

Với mục tiêu "Quản trị rủi ro – đồng hành cùng kinh doanh, gia tăng thu nhập và cân bằng rủi ro", MB đã ứng dụng các thông lệ tiên tiến, nâng cao năng lực quản trị nội bộ, bảo vệ thành quả về tăng trưởng, lợi nhuận của ngân hàng, cụ thể:

- Về mô hình tổ chức: MB vận hành hiệu quả cơ cấu tổ chức theo mô hình 3 tuyến bảo vệ ở tất cả mảng hoạt động đảm bảo phân tách rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, tăng ý thức trách nhiệm trong việc nhận diện, đánh giá, theo dõi và kiểm soát rủi ro.

- Về hệ thống văn bản, chính sách quản lý rủi ro: Hệ thống khung văn bản, chính sách quản trị rủi ro được thiết lập đầy đủ, đồng thời thiết lập hạn mức rủi ro trên cơ sở phân tích dữ liệu rủi ro, phù hợp với khẩu vị, chiến lược rủi ro/chiến lược kinh doanh.

- Về tối ưu hóa tài sản có rủi ro (RWA) và phân bổ vốn: tối ưu hóa RWA trong mọi hoạt động trên cơ sở cân đối hiệu quả sinh lời của tài sản và rủi ro từ chính tài sản đó, gắn với định hướng chiến lược kinh doanh, mục tiêu hoạt động hàng năm của từng đơn vị. Đồng thời MB thiết lập các mô hình tài chính gắn với đánh giá yếu tố kinh tế vĩ mô, thực hiện phân bổ vốn tới từng đơn vị đảm bảo tối ưu hoá nguồn vốn của ngân hàng và cân bằng lợi nhuận – rủi ro trong dài hạn.

- Về ứng dụng các mô hình đo lường rủi ro tín dụng: MB đã thiết lập các mô hình, công cụ định lượng cho tất cả các phân khúc làm cơ sở quan trọng để đánh giá khách hàng, phương án dựa trên phân tích rủi ro đảm bảo đẩy đủ, rõ ràng, minh bạch hơn, có khả năng phân biệt được rủi ro giữa các khách hàng dựa trên các thang xếp hạng. Mô hình hành vi được sử dụng để cung cấp các sản phẩm bán chéo (Cross Sale), bán thêm (Up Sale), triển khai chính sách thu hồi nợ sớm và đẩy mạnh phát triển dịch vụ trên kênh số (App MBBank và BIZ), tăng trải nghiệm khách hàng, kiểm soát tốt rủi ro.

- Về quản trị rủi ro công nghệ thông tin và ngân hàng số trong kỷ nguyên 4.0: MB là một trong những ngân hàng tiên phong ứng dụng các công nghệ mới để phục vụ kinh doanh và kiểm soát rủi ro như: eKYC, RPA, API, và Microservices, OCR, Autotest…Hiện nay MB đã và đang áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt nhất để quản trị loại rủi ro này như: tiêu chuẩn COBIT, ITIL, ISO27001

- Về quản trị rủi ro gian lận: MB đã từng bước triển khai khung quản trị rủi ro gian lận, thực hiện phân tích dữ liệu phát hiện gian lận nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm (nếu có) và giảm thiểu những tổn thất tài chính cũng như những tác động tiêu cực đến uy tín, hình ảnh của MB và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

- Về ứng dụng công cụ định lượng trong hoạt động nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ: Mô hình dự báo dòng tiền vào/ra trong quản trị rủi ro thanh khoản và mô hình Var trong kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thị trường được thiết lập và sử dụng theo phương pháp quản trị tiên tiến, đảm bảo các quyết định kinh doanh được cân bằng giữa thu nhập – rủi ro.

Không chỉ thực hiện quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II tại ngân hàng mẹ, MB còn áp dụng các chuẩn mực này kết hợp với thông lệ đặc thù từng ngành nghề của công ty thành viên trong tập đoàn, cũng như yêu cầu pháp lý tại từng quốc gia tại nơi MB có chi nhánh (Lào/Camphuchia) đảm bảo chiến lược, chính sách về rủi ro được triển khai xuyên suốt, phù hợp và thống nhất trong toàn tập đoàn. Bên cạnh đó, MB đã chủ động thiết lập nhóm nghiên cứu và triển khai Basel III để cập nhật, ứng dụng các chuẩn mực mới. Một số nội dung trọng yếu sẽ được MB triển khai như: Áp dụng tham số sàn PD, LGD, EAD theo tiêu chuẩn Basel III, triển khai công cụ đo lường theo Basel III trong quản trị rủi ro thanh khoản như tỷ lệ bao phủ thanh khoản (LCR), Tỷ lệ tài trợ ổn định ròng (NSFR)…

Việc triển khai Basel II và các thông lệ quốc tế khác cùng với việc triển khai nhiều dự án chuyển đổi số quan trọng đã và đang giúp MB hoạt động hiệu quả, bền vững từng bước triển khai thành công chiến lược "dẫn đầu về chuyển đổi số" tại Việt Nam.

Ánh Dương